История развития розничного кредитования в России насчитывает порядка 10 лет. За это время в индустрии розничного кредитования развивалось все: научно-теоретическая база финансовых институтов, нормативные базы, банковские услуги и технологии, подходы к оценке рисков, параллельно повышалась финансовая грамотность населения, которое получало опыт заемщиков. Синтез лучших практик мирового банковского сообщества и собственного опыта создали российскую банковскую систему. Безусловно, нам есть к чему стремиться, чтобы достичь уровня лидеров мировой индустрии. Но стоит отметить, что по ряду вопросов крупные игроки российского рынка близки к Западу.
Посмотрим на это с точки зрения организации риск-менеджмента и риск-технологий на примере опыта группы Societe Generale. Группа представлена по всему миру обширной сетью банков. Наибольший интерес для нас представляют европейские банки Группы в таких странах, как Чехия, Румыния, Германия, Италия, Польша и другие. Каждая из этих стран имеет свои особенности внутреннего регулирования, свое законодательство и конъюнктуру. Тем не менее банки Societe Generale в этих странах объединяют стандартные принципы и технологии управления риском.
Основными принципами работы подразделения рисков являются следующие:
• это независимое подразделение, которое осуществляет контроль деятельности всех аспектов сферы, является главным консультантом его контрагентов в бизнес-подразделениях по вопросам риска и имеет сильную позицию в организации;
• носитель риск-культуры, задающий вектор движения в безопасном направлении;
• носитель риск-технологий, позволяющих решать сразу две задачи: минимизировать риск и развивать бизнес.
Посмотрим на каждый из аспектов на примере некоторых банков Группы Societe Generale.
СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛ
Особенности организации подразделения рисков, практика Группы Societe Generale
Крупнейшими активами Societe Generale в Центральной и Восточной Европе являются чешский KB (Komern Banka), румынский BRD, польский Eurobank. Они же являются одними из наиболее развитых банков Группы, с точки зрения лидерства на рынке, зрелости риск-менеджмента и риск-технологий с богатой историей. Общая структура департамента рисков одного из этих банков представлена на рис. 1.
Рис 1. Структура департамента рисков одного из банков группы Societe Generale
Внутри департамента выделяются следующие блоки по функционалу:
• Credit risk assessment – подразделение общей оценки риска по всем направлениям.
• Capital market risk – рыночные риски.
• Assets valuation and recovery – корпоративное взыскание, оценка залогов.
• Group retail collection – розничное взыскание.
• Risk information system – технологическое подразделение.
• Supervision and measurement – общее подразделение аналитики.
Стоит отметить, что операционные риски находятся вне департамента рисков и стоят особняком. Такая модель организационной структуры не исключение и для России.
Рис 2. Структура блока Credit Risk Assessment (CRA)
Остановимся подробнее на функциях общих подразделений оценки и аналитики. Основная функция этих подразделений – это, в двух словах, общий риск-менеджмент по всем направлениям розницы и корпоративного блока по секторам экономики и регионам. Это подразделение осуществляет коммуникацию с бизнес-подразделениями и является потребителем аналитического подразделения.
Аналитический блок является исключением из привычной нам картины. Он вынесен в отдельное подразделение и является универсальным. Его можно назвать мозговым центром, центром исследований вертикали рисков. Он сочетает в себе функции моделирования, мониторинга, бюджетирования, обработки требований регуляторов, разработку риск-методологии и пр.
С одной стороны, как видно из диаграммы, все основные функции розничных рисков представлены также и в большинстве российских банков. С другой стороны, существуют и различия – они заключаются, помимо специфики задач и организационной структуры, – в степени развитости организации во всех аспектах ее деятельности.
Рис 3. Структура аналитического блока (SAM)
Пример: подразделение отчетности Credit risk analysis and reporting в силу развитых технологий (базы данных, средства отчетности и квалификация персонала) занимается базовой аналитикой кредитного портфеля, тогда как такие функции обычно лежат на банковских аналитиках или портфельных менеджерах в риск-подразделениях многих российских банков.
Достаточно большим и зрелым блоком является функционал построения риск-моделей. Эта область является наиболее наукоемкой и требовательна к квалификации персонала.
Пример: некоторые скоринговые модели стабильно работают уже около 10 лет без изменений. Чешский банк Группы Societe Generale разработал скоринговые модели для оценки заявок на ипотечные кредиты, тогда как для России последние встречаются крайне редко. Конечно, залогом такого уровня развития также является стабильность потока клиентов и их поведения, финансовая грамотность населения, развитый рынок финансовых услуг и стабильная экономическая ситуация.
Второй пример – кредитование сегмента МСБ является наиболее рискованным почти во всех банках Группы Societe Generale, в котором прибыльность труднодостижима. Исключения составляют чешские банки Группы, которые путем долгого сбора статистической информации сумели построить скоринговые модели для этого сегмента и успешно выделять наименее рискованные компании.
Рис 4. Мультифункциональный продукт Franfinance
РИСК-КУЛЬТУРА
Понимание последствий своих действий
Помимо хорошо организованной структуры вертикали рисков важным элементом эффективного риск-менеджмента является риск-культура всей организации в целом. Группа Societe Generale уделяет пристальное внимание повышению осведомленности сотрудников о рисках и реализует различные инициативы по повышению уровня риск-культуры в своих подразделениях. Риск-культура Societe Generale построена вокруг эффективных превентивных мер, позволяющих управлять рисками на основе глубокого анализа, а также важности предупреждения рисков, индивидуального и коллективного вклада сотрудников в сокращение стоимости риска. В 2011 году в Группе была запущена программа по управлению рисками Enterprise Risk Management Programme, одним из ключевых направлений которой является укрепление риск-культуры среди сотрудников, подразумевающей следующие задачи:
• понимание рисков, с которыми сопряжена деятельность сотрудников Группы;
• чувство ответственности при выполнении поставленных задач;
• развитие и следование таким качествам, как стойкость, твердость и дисциплинированность.
Риск-культура – совокупность стандартов и норм поведения сотрудников банка, определяющих способ управления рисками (включающий идентификацию, оценку, контроль и принятие решений, в том числе по минимизации риска), с которыми сталкивается банк.
В рамках программы по укреплению риск-культуры Группа проводит специальные обучающие семинары и тренинги, публикует тематические материалы, в том числе интервью с руководителями на внутренних корпоративных ресурсах, организует тематические встречи. Результаты ежегодного опроса среди сотрудников Группы в 2015 году свидетельствуют о том, что большинство сотрудников разделяют подход Группы в отношении рисков: 79% респондентов полагают, что решения принимаются ответственно, благодаря широкому внедрению риск-культуры в Группе; 86% респондентов считают, что решения принимаются на основе детального анализа рисков.
РИСК-ТЕХНОЛОГИИ
Риск-технологии и бизнес
За последние 2–3 года индустрия кредитования сделала ощутимый шаг вперед как с точки зрения развития банковских продуктов и сервиса, так и технологий. Далеко не последнюю роль в этом сыграли риск-технологии. Суть их в том, что они дают инструмент управления риском и помогают фокусировать бизнес на наиболее прибыльных и менее рисковых сегментах. Это можно назвать стандартом индустрии.
Риск-технологии наиболее востребованы в таких активностях, как:
• принятие кредитных решений: скоринг, различные модели оценки клиента;
• управление продуктовым предложением: процентная ставка и лимит, набор доступных предложений зависит от риск-профиля клиента;
• управление лимитами по кредитным картам: установка/увеличение/уменьшение/блокировка кредитного лимита в зависимости от его риск-профиля и транзакционной истории.
Можно вести дискуссии о степени развитости этих технологий, но на сегодняшний день в России использование риск-технологий уже далеко не новая веха в развитии банковского сектора. Почти все банки имеют кредитный скоринг, большая часть базирует свои продуктовые предложения на риск-профиле клиента, и многие умеют управлять лимитом на основе синтеза бизнес- и риск-технологий. Мы на правильном пути. Важно отметить, что все эти технологии востребованы при условии развитости самой бизнес-модели финансовой организации.
Пример: Финансовая организация Franfinance предлагает своим клиентам мультифункциональный продукт. Вам доступна карта с возможностью оплаты/снятия денежных средств за счет как дебетовых средств, так и кредитных. Кредитные средства можно снимать в банкоматах, делать покупки у партнеров банка (с выбором схемы погашения каждой покупки в отдельности) и делать покупки в любых других магазинах. На все три возможности устанавливается отдельный лимит. Технологии авторизации таких лимитов основаны на риск-технологиях.
Еще одним примером технологичного продукта является пример польского Eurobank, в котором у клиентов есть возможность трансформировать часть использованного лимита по карте в кредит с аннуитетной схемой погашения и обратно. Конечно, возможность реализации такого рода технологичных продуктов помимо возможностей самой организации ограничивается нормативами регуляторных органов.
В России, вероятно, такой продукт считался бы реструктуризацией с точки зрения ЦБ РФ.
Рис. 5. Матрица параметров лимита
Одна из наиболее востребованных технологий – технология управления кредитным лимитом по картам. Давайте посмотрим, какую роль выполняют риск-технологии в процессе управления лимитом по картам на примере одного из банков Societe Generale в Европе. Правильная оценка платежеспособности клиента основывается на соразмерности доходов и расходов заемщика. Базовый принцип состоит в том, чтобы свободный доход клиента был не меньше минимальных расходов на жизнь, а его кредитные обязательства не превышали определенного процента от дохода.
Оценка кредитной нагрузки заемщика
Максимальный платеж клиента с учетом нового кредита:
Installment (5% of limit) <= min (DTI_INCOME; FREE_INCOME)
где DTI_INCOME = MAX_DTI * NET_INCOME – OBLIGATIONS
и
FREE_INCOME = NET_INCOME – OBLIGATIONS – RAV *
COST_ADJ_PARAM
DTI – коэффициент платеж/доход
MAX_DTI – максимальное значение коэффициента DTI (коэффициент платеж/доход)
NET_INCOME – чистый доход
OBLIGATIONS – кредитные и прочие финансовые обязательства
RAV – прожиточный минимум
COST_ADJ_PARAM – поправочный коэффициент (зависит от региона проживания клиента)
Вторым ключевым моментом является качественная оценка риск-профиля клиента и определение доступного лимита на его основе.
Управление лимитом осуществляется на основе такого набора матриц параметров лимита, зависящих от риск-профиля клиента. Однако это всего лишь часть возможных технологий. В арсенале банков их гораздо больше, у каждого есть своя особенность и ноу-хау.
Уверена, что во многих банках в России риск-технологии уже есть и достаточно развиты, и можно дискутировать о том, что более эффективно в розничном бизнесе – риск-ориентированный маркетинг или бизнес-ориентированные риски.